对于非零售暴露,下列哪一项因素是银行在使用初级内部评级法时必须确定的? | FRR 仿真模拟试题（一）

单选题银行如何才能降低在互换交易中的交易对手信用风险?

A、直接和另一家银行交易

B、通过清算所进行交易

C、基于日基准按市值计价互换合约

D、计算基于日基准的 VaR

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单选题巴塞尔协议 I 为下列哪一种风险类型引入了资本要求监管指引?

A、市场风险

B、信用风险

C、操作风险

D、流动性风险

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单选题银行一般使用以下哪一项来覆盖预期信用损失?

A、贷款损失储备金

B、资本

C、存款

D、股权

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单选题信用投资组合经理分析一个大型零售信用组合,以下哪些因素会代表与市场挂钩的信用风险驱动因素的典型缺点?

A、模型需要大量的输入参数

B、由于复杂的算法导致运算速度缓慢

C、适用于特定类型的信用组合模型的非线性性质

D、需要估计大量的未知变量和使用近似值

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单选题银行降低其低信用质量借款人的借款利差所带来的影响是什么?

A、银行将降低违约时的损失,但同时需要付出减少市场份额的代价

B、银行将增加其市场份额,但同时需要付出提高其投资组合违约概率的代价

C、银行将降低其投资组合的违约概率,同时增加在市场上的竞争力

D、银行将降低其信用风险的资本要求,同时减少其贷款业务的总体回报

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单选题下列哪一项是巴塞尔协议 I 没有考虑的?

A、由经合组织国家发行的政府债券的资本要求

B、信用风险暴露到期日与该暴露风险权重之间的联系

C、信用风险暴露与监管资本要求之间的联系

D、不同类型监管资本之间的关系

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单选题下列关于交易对手信用风险的概述,正确的是?

A、由于宏观经济因素的改变,交易对手信用风险的违约风险暴露是可变的

B、交易对手信用风险是由于交易对手所产生的债务而造成企业违约的可能性

C、交易对手信用风险违约损失概率的估计可能与违约概率负相关

D、交易对手信用风险无法通过动态抵押品来进行缓释

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单选题银行使用未来潜在风险暴露(PEE)和未来潜在风险暴露 PEE 限制的目的是什么?

A、将贷款等同风险转换为交易对手风险

B、控制任何单一交易对手的信用风险

C、将净值头寸风险转换为交易对手风险

D、控制任何单一交易对手的流动性风险

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