单选题 在 C 银行向 D 公司(服装制造公司)提供了 80 万美元贷款的 6 个月后,一个新的竞争者进入了电子产品行 业。为此 D 公司决定削价,削价会导致 D 公司库存价值的贬值。在这种情况下 D 公司的违约概率(PD)从 4% 增加到 10%,违约损失率(LGD)从 60%提升到 80%。C 银行对于服装制造行业企业收取 2.5%的利差(S),无 风险利率为 3%。如果 A 银行重新对贷款进行定价,新利率将会是?
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单选题 几年前, Y 银行代表一家名为全球并购的总部设在美国的大公司发行债券。这些债券的初始信用评级为 A , 风险权重为 50%。现在该公司经营不善,公司的信用评级为 C ,违约的可能性很高,风险权重是 150%。Y 银 行在账面上拥有约 6000 万美元该公司债券。如果全球并购将放弃该债券的信用评级,并撤回其债券的信用 评级,将如何影响巴塞尔协议Ⅱ标准法下的监管资本要求?
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单选题 W 银行的某交易对手发生了 1800 万欧元交易的违约,一年后有 600 万欧元被清偿,为此银行花费了 80 万欧 元的清偿成本。使用 11%的折现率来反映当时的市场条件,那么回收率(RR)?
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单选题 一家银行有未分配监管资本 1000 万美元。则该银行能借给风险权重为 25%的金融该机构的最大金额为?
2023-11-06 
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