单选题 几年前, Y 银行代表一家名为全球并购的总部设在美国的大公司发行债券。这些债券的初始信用评级为 A , 风险权重为 50%。现在该公司经营不善,公司的信用评级为 C ,违约的可能性很高,风险权重是 150%。Y 银 行在账面上拥有约 6000 万美元该公司债券。如果全球并购将放弃该债券的信用评级,并撤回其债券的信用 评级,将如何影响巴塞尔协议Ⅱ标准法下的监管资本要求?
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单选题 N 银行发放了一笔 800 万美元的贷款给一家未经评级的公司客户,该公司提供了一项高质量的价值为 450 万 美元的金融资产作抵押品。由于该贷款没有评级,因此风险权重为 100%,该抵押品使这笔贷款的敞口降到 了 350 万美元,那么风险资本为?
单选题 下列关于交易对手信用风险的陈述,正确的是?
单选题 A 银行的首席信用官正在计算银行的住宅房地产投资组合的信用风险价值( CVaR ),投资组合的价值是 5 亿 欧元,加权预计损失率是 4%,银行对住宅的房地产投资组合的风险暴露也是 5 亿欧元。这个组合预计亏损 4 亿欧元,投资组合非预期损失的统计估计是 7.75 亿欧元。该住宅的房地产投资组合按标准法计算的监管资 本要求是 1.4 亿欧元。该投资组合的信用风险价值是多少?
单选题 以下四个度量中哪一个指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值?
单选题 对于一个违约概率为 8%,违约损失率为 10%,违约风险敞口为 90%的 B+级企业风险敞口,下列四种巴塞尔协 议Ⅱ下计算信用风险资本的方法,哪一种会导致最高的资本要求?
单选题 低于 540 分的零售信用评分银行通常会拒绝对其授信。这意味着此类借款人是?
单选题 下列哪一个指的是在违约发生时风险敞口实际损失的百分比?
2024-04-30 
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