已知某公司股票的β系数为0.5,短期国债收益率为6%,市场组合收益率为10%,则该公司股票的必要收益率为( )。
那些影响所有公司的因素所引起的风险称为( )
威海公司β系数为2,无风险报酬率为6%,市场上所有股票的平均报酬率为15%,那么,星海公司股票的报酬率为( )
A公司持有甲,乙,丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别是1.5 ,1 ,0.5,它们在证券组合中所占的比重分别是50%,30%,20%,股票的平均报酬率为15%,无风险报酬率10%,这种证券组合的风险报酬率是( )。
下列各项可以反映证券投资组合的风险的是( )
甲项目报酬率的期望值为10%,标准差为10%,乙项目报酬率的期望值为15%,标准差为10%,则可以判断( )。
下列应对通货膨胀风险的各种策略中,不正确的是( )。D
已知某证券的贝它系数等于2,则该证券( )
两种完全正相关的股票的相关系数为( )
两种股票完全负相关时,则把这两种股票合理地组合在一起时, ( )
一个投资者按市场组合的比例买入了所有的股票组成一个投资组合,则该投资人( )。
A、B两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12℅和16℅,标准差分别为20℅和30℅,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50℅和50℅,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。
某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的β系数为( )
衡量证券之间互动性的指标是( )D
模拟证券市场上某种市场指数的证券投资组合是( )B