KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法,其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。
某项金融资产的方差越大,说明金融风险越小。
专家制度法提升了银行应对市场变化的能力,但加剧了银行在贷款组合方面过度集中的问题。
由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。
VAR是1994年J.P.摩根和G30集团在考察衍生产品的基础上提出的一种新的风险测度方法。
利率的上下期权费支出可以为零。
利率风险是指未来利率的波动对收入和支出的影响。
6月12日,一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收入,他预计7月份日元利率会下降,为避免可能的损失,他决定与一家日本公司进行利息交换,取得固定利率的美元利息收入,该交换为利率互换。
存续期是对某一种资产或者负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。
很多商业银行尝试通过打现有法律法规“擦边球”的方法来提高自己的收益,因此就产生了法律风险。
操作风险评估和测量的步骤包括收集信息,建立风险评估框架、风险监控和风险管理行动。
操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成的直接或者间接损失的风险。
声誉风险难以测算,但可以与其它风险分离,进行独立处理。
操作风险的管理流程包括建立操作风险评估系统、操作风险评估和量化、风险管理和缓释、风险监控和风险汇报。
贷款总额与核心存款的比率越小,说明商业银行“存储”的流动性越低,流动性风险也就越大。