根据巴塞尔协议Ⅱ , 银行无论是使用初级内部评级法还是高级内部评级,在计算其标的资产的信用风险资本 要求时,都必须对证券投资使用同样的方法。但如果银行没有对该标的资产使用内部评级法,那么在计算证 券化投资应持有的资本时,内部评级法可以被三种方法代替。下列方法中的哪一个不是一种代替方法?
下列哪一项正确指出了巴塞尔协议Ⅲ与巴塞尔协议Ⅰ、巴塞尔协议Ⅱ的不同?
内部模型法(IMM)专注于场外交易的衍生品合同和证券融资交易。决定是否给予一家公司内部模型法授权 参考的最核心的参数是以下哪一项?
为了管理信用组合,倍达银行可以出售其投资组合的一部分,以下最容易被出售的是?
在一个特定阶段及一个特定的置信度下,银行持有多少资产可以保证其资产负债表的偿债能力所计算的是?
下面四个公式中的哪一个正确表示了所有信用产品的预期损失?
一个澳元看涨期权具有 0.20 的 delta 值。在其他条件不变的情况下,如果澳元的预期最大变化是 0.30,那 么期权价格的最大变动为?
如果 N 银行多头了9 亿英镑的日元货币,空头了 1.5 亿英镑的 delta 等值日元期权,多头了 3000 万英镑的 用日元计价股票。那么该银行当前的净头寸就是多少等额的日元?
以下四个全球金融资产或票据市场中,哪一个被广泛认为是流动性最强的?
一家银行估测一个投资组合年波动率为 17%,此估测基于组合回报的统计属性。该组合价值 1 亿美元,它的 90%置信水平的月VaR 为?
关于最大市场风险容忍度,不正确的一项是?
下列股权风险驱动因素中,对分散化的股权组合有影响的是? Ⅰ.公司特定的盈利预测和盈利风险; Ⅱ.总体资产波动; Ⅲ.无风险利率; Ⅳ.保证金的现金需求
银行间市场上贷款和存款以约定期限内的固定利率或者以定期重置的浮动利率进行交易,期限区间大部分 为?
在巴塞尔协议Ⅲ下,增量风险资本要求是对不包括以下哪项的信用产品违约风险和评级降级风险的预测?
收益风险压力测试显示了什么?
