若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A.B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A.B的一年期违约概率分别为( )。[2016年11月真题]

假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。[2016年11月真题]

根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范 围不包括( )。[2016年11月真题]

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10，违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为( )亿元。[2016年11月真题]

客户评级是商业银行对客户 的计量和评价，反映客户 的大小。( ) [2016年11月真题]

.某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是( )万元。[2016年11月 真题]

.某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是( )亿元。[2016年5月真题]

借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为( )万。[2016年5月真题]

商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是( )年。[2016年5月真题]

根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的 风险权重为( )。

.假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是( )。[2016年5月真题]

.下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是( )。[2016年5月真题]

下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是( )。[2019年6月真题]

下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是( )。[2015年10月真题]

商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，( )不属于合格信用风险 缓释工具。[2015年5月真题]