下列陈述中,哪一项解释了为什么用于估价和风险评估的模型所产生的结果有可能是有误导性的?
风险经理正在分析 Vega 值为 0.02 的英镑看涨期权,当预期未来波动率增加 1%时,看涨期权:
现货外汇交易是在以下哪一项结算规则的基础上按现货汇率进行交换的?
下列哪一项交易策略有最少的市场风险?
如果一家银行多头 5 亿英镑,空头 3 亿英镑的 delta 等值英镑期权,和 1 亿英镑计价的股票,在综合风险报告上的总英镑风险暴露是多少?
大量银行交易商采取相同的交易策略,并在商场上减持大量实物黄金,则这些交易商所持有的头寸属于以下哪一种市场行为?
单名信用违约互换卖方一般会对买方提供抵押品,那么决定抵押品金额的是?
以下哪一项是外汇期权定价的布莱克-斯科尔斯模型(Black-ScholesModel)所需的参数输入?
风险经理在分析市场期权定价决定因子时,对整个交易日的期权价格变动进行评估,以下哪个因子最没有可能会影响外汇期权的价格?
下列哪一项活动是由“后台”执行的?
在计算普通香草型头寸的市场风险 VaR 时,头寸映射的目的是?
为估算石油远期的价格,商品交易员将最有可能使用下列哪一个定价关系?
什么是市场风险容忍度?
泰德(TED)价差的变动通常表示大型银行什么类型的风险?
当构建模型来估计风险时,意识到下面哪一项是至关重要的?
