G银行以5%的利率为客户提供了一笔 10 万美元的贷款(每年付息一次),抵押物价值为 5.5 万美元,该笔贷款的年预期违约率为 2%,违约损失率为 50%,这个情况下,银行的违约风险(EAD)为?
在巴塞尔协议 II 的标准法中,对逾期公司贷款的风险权重为?
根据巴塞尔协议 I,以下哪项可以作为一级资本?
信用违约互换的定价是下列哪一项的函数?
因子敏感度是用来决定投资组合信用风险的其中一个计量指标,因子敏感度表明了信用组合对以下哪一项的反应?
下列四个公式中的哪一个正确地表示了所有信用产品的预期损失?
大部分信用组合模型都包括宏观经济变量改变的影响,在经济紧缩的阶段,银行的信用组合最可能经历以下哪一项?
要估算贷款利率,一个分析员应该采用下列哪个公式?
在巴塞尔协议 II 的标准法中,银行持有的任何未评级的档次都必须直接从银行资本中扣除。那么扣减额是如何在一级资本和二级资本中分配的?
如果贷款价值比率(LTV)为 75%,则估值折扣为?
I 银行发放了一笔价值1000万欧元的贷款给一家未经评级的公司客户,要求该客户提供高质量的金融资产:价值800万欧元的政府债券作为抵押品。根据巴塞尔协议 II 和其内部评级法,在使用该抵押品时需要的监管资本是多少?
德达银行为两家按揭贷款公司融资,帮助这些按揭贷款公司用该笔贷款为他们自己的对外贷款提供资金单独来看,每一个按揭贷款公司有2000万美元的违约风险暴露(EAD),100%的违约损失率(LGD)和10%的违约概率(PD),德达银行的风险部门预测,联合违约率为 5%,如果将这些按揭贷款公司的违约风险作为独立的事件来建模,那么这两家按揭贷款公司发生 4000 万美元累计损失的概率是多少?
下列哪一项是利差风险的定义?
奥米加银行已投入巨资在一个欧洲大国(经合组织 OECD 成员)发行的安全主权债务,该国具有优良的信贷评级。奥米加使用了该主权债务作为抵押品,以货币化其投资组合,目前这笔债务的风险权重为 0%,银行将该债务作为抵押品用于回购交易,这些长期回购交易的所得款项将用于投资于收益率更高的公司债务,大部分公司债务的信用评级在 BB-CCC/Ba-Caa 范围内,该主权债务的信用评级下调将对这些交易的盈利产生怎样的影响?
为了管理其信用组合,银行可以直接抛售以下哪一项投资组合部分?
