A 银行估计,其投资组合日回报按年计算的标准差等于 30%,投资组合的每日波动率与以下哪一个最接近?( )

为估算石油远期的价格,商品交易员将最有可能使用下列哪一个定价关系?( )

下列陈述中,哪一项解释了为什么用于估价和风险评估的模型所产生的结果有可能是有误导性的?( )

为了估算出某个特定的股票投资组合对整体市场表现的反应,一个交易员应该使用投资组合的?( )

下列哪一个金融工具受到隐含波动率价格风险?( )

下列四个选项中,哪一个包含在每日风险价值计算过程中?( )

在正常市场状况下,银行一般如何筹集现金或资金?( )

现货外汇交易是在以下哪一项结算规则的基础上按现货汇率进行交换的?( )

风险经理正在分析 Vega 值为 0.02 的英镑看涨期权。当预期未来波动率增加 1%时,看涨期权?( )

如果一家银行多头 5 亿英镑,空头 3 亿英镑的 delta 等值英镑期权,和 1 亿英镑计价的股票,在综合风险报 告上的总英镑风险暴露是多少?( )

下列哪一项交易策略有最少的市场风险?( )

远期利率协议(FRA)是?( )

在计算普通香草型头寸的市场风险 VaR 时,头寸映射的目的是?( )

清算所有助于降低以下哪些风险?( )

如果由美国政府发行的 3 个月无风险债券的收益率是 0.5%。且 3 个月伦敦银行同业拆借市场利率(LIBOR) 为 2.5%,则泰德(TED)价差为?( )