以下四个陈述哪一个正确定义了典型的套利交易?( )

下列有关利率和期权价格的陈述,哪一个是正确的?( )

一个跨国银行刚刚买了两种债券,每个价值 10000 美元。一个债券支付 5%的固定利率.每半年进行一次支 付;另一个每半年支付一次伦敦银行同业拆借市场利率。目前 6 个月的伦教银行同业拆借市场利率为 5%。银行 风险经理关注利率的敏感度。下列陈述中的哪一个是正确的?( )

一交易员试图当市场在上升时持有多头头寸,在股市下跌时持有空头头寸。她可能会使用以下四种交易风格的哪一种?( )

以下哪一个选项对美式期权的描述是正确的?( )

卖空交易通常与下列哪些风险有关?( )Ⅰ、潜在的极端损失Ⅱ、与借来证券的可获得性相关的风险Ⅲ、 市场行为风险Ⅳ、流动性风险

以下关于浮动利率债券的陈述,哪一个是不正确的?( )

下列哪一个风险类型是市场风险的子集?( )

2015 年 12 月 31 日的泰德(TED)(国债-欧洲美元)的价差为 0.45%,2016 年 2 月 1 日。泰德(TED)价 差为 0.27%。作为风险经理,你将如何解释这种变化?( )

以下四种期权中哪一个有两个执行价格?( )

B 银行的一个风险分析师要估计债务抵押证券的杠杆头寸的风险。这些特定的债务抵押证券可以以 20%的折 扣回购。如果 100 美元的非杠杆头寸的风险价值(VaR)为 30 美元。充分利用杠杆后头寸的风险价值 VaR 是多少? ( )

以下四项陈述中,哪一项是关于使用总收益互换管理股票投资组合风险的缺点?( )

银行客户准备支付其在巴西的供应商 1 亿巴西雷亚尔。他要求 A 银行买入澳元并出售巴西雷亚尔。A 银行并没有持有巴西雷亚尔,所以在市场上要求以巴西雷亚尔兑澳元的买入价,市场价是 100:1,该行对其客户报出的巴西雷亚尔兑澳元的卖出价是 101:1,银行立即以市场价买入雷亚尔并完成外汇交易。本次交易对银行风险状况的影响是什么?( )

当收益率曲线是向上倾斜时,债券的收益率与到期日之间的关系是什么?( )

下列哪一项陈述定义了风险价值(VaR)?