B 银行通过六个月美元 LIBOR 以 1.25%的成本,为一个基于六个月英镑 LIBOR 的收益率为 3.25%的资产对冲 汇率风险,B 银行签订了一份六个月的英镑—美元跨币种基差互换,报价为 70 基点,则 B 银行的有效利润 为?
Z 银行有 300 万英镑现金和隔夜到期的 1500 万英镑贷款,且资产负债表中没有其他资产。该贷款的预期违 约率为 2%,银行因购买证券尚欠 1500 万美元没有支付,需要在两天内结算;另外三天内需支付 1000 万美 元的商业票据。银行在该时间段内没有其他负债,则银行需要得到多少额外资金,以避免出现流动性问题?
日常业务上用于计划未来的流动性需求的常用工具指的是下列哪一项?
银行需要其净敞口账户定期满足净限制。当净敞口与总敞口体现怎样的关系时,不存在显著风险?
S 银行在石油期货建立的多头头寸需要 2%的保证金,即银行需要在经纪人那里存入期货合约价值 2%的存款 作为保证金。期货合约初期价格为每桶 50 美元,之后上涨了 5 美元到 55 美元,这个头寸的风险价值估计为 10 美元。本次交易风险调整后的资本回报率(RAROC)是多少?
G 银行有大量零售客户。下列哪一项不是 G 银行难以管理其资产负债表形态和结构的原因?
在巴塞尔协议Ⅲ的净稳定资金比率下,银行需要说明他们在多长时间段内有充足稳定资金?
商业/零售银行的资金部门的主要职能是: Ⅰ.管理银行的利差; Ⅱ.管理银行的承销风险; Ⅲ.确保稳健的收入; Ⅳ.提高利润率
除了管理风险和稳定业务价值,资产负债管理还关注以下哪一项?
大部分银行都至少有一部分资产或负债是以外币计价的,因此存在汇率风险。当量化外汇敞口时,下列哪一 种量化方法在资产负债管理方面更为适用?
20 年期的美国国债相比于 20 年期的优质按揭抵押贷款有着更高的流动性,而前者至少比 2 年期的次级按揭 贷款有着更高的流动性。这段话体现了市场流动性的哪项特征?
国际清算银行的《稳健的流动性风险管理与监管原则》尝试在以下哪些方面提高流动性风险管理的标准? Ⅰ.个体业务单元的风险承担动机与他们的流动性风险敞口之间的协调一致 Ⅱ.一天内流动性风险和抵押物头寸的管理 Ⅲ.银行流动性风险状况和管理的公开披露 Ⅳ.保持充足的监管资本,从而能够度过长期的流动性紧缩阶段
一家银行的风险价值(VaR)估计为 1 亿美元。银行正在考虑一项新的交易,与目前的投资组合相关性为 0.25,并且其独立的风险价值(VaR)估计为 600 万美元。则银行进行交易后新的风险价值(VaR)是多少?
以下哪一项是银行资金部门能够获得两种资金转移定价利率之间的利差,并在这个过程中成为银行盈利能力 的净贡献者的方法?
在巴塞尔协议Ⅲ下,下列哪一项被删除?
