A 银行正在考虑借款给一个公司客户。该笔贷款的违约概率为 4%,违约风险暴露为 30 万英镑。在违约发生 时,银行预期清偿率为 70%。贷款的无风险利率为 3%。公司所在行业的利差为 3.5%,则银行应该向该公司 客户收取的最低贷款利率为?

以下四项关于债券的描述中,不正确的一项是?

以下关于违约距离的描述,不正确的一项是?

在交易对手违约时,风险敞口是可变的,我们可视违约风险敞口为一个看涨期权,其标的资产价格与形式价 格分别为?

在一个特定阶段及一个特定的置信度下,银行有多少资产可以保证其资产负债表的偿债能力所计算的是?

下列关于交易对手信用风险的陈述,正确的是?

一种组合风险,跨越多个互联的资产使得资产池、资产指数和其他组合产品都会受到其影响的风险是下列哪 种市场风险的定义?

假设 5 年期浮动债券价值为 1 亿美元,其修正久期为 0.3;10 年期固定债券价值为 2.5 亿美元,其修正久期 为 8.00,那么这个投资组合,价值 3.5 亿美元的修正久期为?

下列股权风险驱动因素中,对分散化的股权组合有影响的是?

以下关于浮动利率债券的陈述哪一个是正确的?

A 银行估计,其投资组合日回报按年计算的标准差等于 30%,投资组合的每日波动率与以下哪一个最接近?

单名信用违约互换卖方一般会对买方提供抵押品,那么决定抵押品范围的是?

一个美元看涨期权具有 0.15 的 delta 值和 2.0 的 gamma 值。在其他条件不变的情况下,如果美元的预期最 大变化是 0.25,那么预期价格的变动为?

在巴塞尔协议Ⅲ下,增量风险资本要求是对不包括以下哪项的信用产品违约风险和评级降级风险的预测?

下面关于双层 CDO 的陈述哪一个是不正确的?