如果银行从内部模型方法(IMA)被降级到标准化方法(SA),它的资本要求和资本成本分别会?
下面的“希腊符号”中捕获相对利率敏感度的是哪一个选项?
2015 年 12 月 31 日的泰德(TED)(国债-欧洲美元)的价差为 0.45%,2016 年 2 月 1 日,泰德(TED)价差 为 0.27%。作为风险经理,你将如果解释这种变化?
假设伽马银行的投资组合 A 和投资组合 B 均为 1000 万单位大的仓位,而它们的风险均为 500 万单位。若现 在将两个投资组合的规模各升高 1000 万单位,每个组合的风险将增长 500 万单位。这体现了投资组合的什 么风险特征?
以下哪项最接近利率互换的价格?
以下哪一项被作为风险价值历史模拟法的常用数据?
下列关于大宗商品和商品市场的陈述中,不正确的是?
全面风险度量存在最低值要求,即全面风险度量不得低于标准资本要求的?
英镑兑换日元汇率每季度的波动幅度通常在 5%左右,而英镑与日元间利率差每季度的波动幅度通常在 1% (年化)左右。假设目前利率差为零,现货汇率为 154.9,则 1%的利率变化将导致 3 个月远期汇率变化多少?
不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险,风险经理需要?
E 银行的一位交易员要获得债务抵押证券(CDOs)中的杠杆头寸。如果这些 CDO 回购交易的估值折扣为 16%, 这些债券抵押证券交易的最大杠杆系数为多少?
全面风险度量是相关性交易投资组合的增量资本费用,需至少多久计算一次?
在计算普通香草型头寸的市场风险 VaR 时,归集的目的是?
在大宗商品市场属于标准期权,但在其市场被认为是奇异期权的是?
Vega 计量的是?
