下列四个选项中,哪一个正确描述了归集程序的目标?
当使用历史数据来估计风险时,下面那一项表述是有问题的?
以下哪一个选项对美式看涨期权的描述是正确的?
以下属于股权远期和期货的风险驱动因子有: Ⅰ.对冲成本风险; Ⅱ.交易对手风险; Ⅲ.无风险利率; Ⅳ.保证金风险
VaR 模型之所以不是一个连贯的风险测量方法的原因是?
操纵市场会给处于不公平一方的银行造成交易风险,相对于其他资本市场,在权益和大宗商品市场中操纵市 场行为更为常见的原因是?
为了估计黄金远期价格,投资分析师专注于持有实物黄金(金条)和卖空黄金的成本。由于实物黄金现货价格 为 1000 美元。每年的无风利率为 5%,黄金租赁利率相当于每年 2%,分析师对黄金远期价格的最佳估计等于?
W 银行持有 SP500 指数的看涨期权,delta 为-0.6,因此,出于风险目的,该头寸就应该被映射到一个 S&P 指数 delta 等于多少个单位的空头头寸上?
在对冲交易中,衍生工具相比现金工具通常具有以下哪项优点?
VaR 多因子法中相关系数衡量的是什么?
属于每日 VaR 模型流程的有: Ⅰ.因子风险模型更新; Ⅱ.因子间相互关系; Ⅲ.VaR 质量控制; Ⅳ.VaR 报告
B 银行的一个风险分析师要估计债务抵押证券的杠杆头寸的风险。这些特定的债务抵押证券可以以 40%的折 扣回购。如果 100 美元的非杠杆头寸的风险价值(VaR)为 20 美元,充分利用杠杆后头寸的风险价值(VaR) 是多少?
银行用数学模型进行估价和风险评估。下列陈述中,哪一项可能是模型出现错误的原因?
《巴塞尔协议Ⅱ》规定,银行通过购买保险来降低操作风险资本的上限为?
关键风险指标报告通常会用颜色来区分问题的严重性,并对红、黄或者绿三种颜色设定了不同的固定数值限 制的阈值。则此方式使用的是以下哪一种关键风险指标阈值类?
