A 银行的首席信用官正在计算银行的住宅房地产投资组合的信用风险价值(CVaR ),投资组合的价值是 5 亿 欧元,加权预计损失率是 4%,银行对住宅的房地产投资组合的风险敞口也是 5 亿欧元。这个组合预计亏损 4 亿欧元,投资组合非预期损失的统计估计是 7.75 亿欧元。该住宅的房地产投资组合按标准法计算的监管资 本要求是 1.4 亿欧元。该投资组合的信用风险价值是多少?

下列哪一项是迁移风险的定义?

信用投资组合经理分析一个大零售信用组合,以下哪些因素会代表与市场挂钩的信用风险驱动因素的典型缺 点?

巴塞尔协议Ⅱ的支柱 3 概述了如何有效利用市场纪律作为杠杆来达到什么目的?

在 C 银行向 D 公司(服装制造公司)提供了 80 万美元贷款的 6 个月后,一个新的竞争者进入了电子产品行 业。为此 D 公司决定削价,削价会导致 D 公司库存价值的贬值。在这种情况下 D 公司的违约概率(PD)从 4% 增加到 10%,违约损失率(LGD)从 60%提升到 80%。C 银行对于服装制造行业企业收取 2.5%的利差(S),无 风险利率为 3%。如果 A 银行重新对贷款进行定价,新利率将会是?

以下四种方法中哪一种不能用来评估巴塞尔Ⅱ下的抵押品价值?

逆向选择与道德风险的不同之处在于下列哪一项?

关于信用风险报告的描述,以下四个选项中不正确的一项是?

每项贷款的利差(S)应该足够在以下哪几个方面补偿银行: -1.融资的边际成本; -2.维持贷款和账户的间接成本; -3.在为借款人提供用以支持贷款的风险资本回报时而产生的固有风险; -4.贷款储备金的增加额

根据巴塞尔协议Ⅰ,以下哪一项可以作为一级资本?

下列哪一项主体为资本要求和杠杆比率设置了一个“最低门槛率 ”,且资本要求的最低门槛由第一支柱和第 二支柱的资本、系统性缓冲和 G-SII 缓冲组成?

违约发生时,债券投资者的潜在回收率通常取决于: Ⅰ.债券的优先级; Ⅱ.债券的抵押品; Ⅲ.债券票面价值; Ⅳ.具体交易条款

意达银行和如豪银行已签订了 5 年期的外汇互换协议,每半年支付一次。意达银行接受以美元计价的付款, 如豪银行接受欧元计价支付的付款。各自的半年度支付按净额结算。意达银行在此安排下存在的未来潜在风 险在什么时候最大?

在市场压力时期,发起和参与杠杆贷款的金融机构通常会发生以下哪一种情况?

下列哪一项指的是违约时贷款人预期遭受的损失?