利率互换交易中固定利率的( )者称为互换买方,固定利率的(收取 )者称为互换卖方。
某投资者想与银行签一份利率互换合约,市场互换利率报价如上表所示。如果投资者是互换的买方,并采用隔夜拆借SHIBOR作为浮动利率,那么6个月期的利率互换投资者需要支付的固定利率是( )%;如果投资者是互换的卖方,并采用7天回购定盘利率作为浮动利率,则1年期利率互换投资者可以收取的固定利率是( )%。
因为涉及到本金交换,( )所面临的信用风险比( )要大一些。
互换属于商业银行的( )业务,需承担( )。
按执行期权的时限划分,在CBOE交易的S&P100和S&P500分别是( )期权和( )期权。
根据认股权证的权利不同,权证可分为( )和( )。
如果权证由上市公司自己发行,就叫做( )。
由独立第三方发行的权证叫( )。
期权价值包括期权的( )价值和( )价值两部份。
期权的( ),是基于期权多头权利义务不对称这一特性,在期权到期前,标的资产价格的变化可能给期权多头带来收益的一种反映。
期权价格曲线与期权价格下限中间部分反映的是期权的( )价值。
期权的期限越长,标的资产价格波动率越大,期权的价格曲线会以元点为中心( )时针旋转。
有收益的欧式看涨期权价格曲线在无收益欧式看涨期权价格曲线的基础上向( )平移I单位。
一个美式看涨期权的执行价格为20元,期限为5个月,期权价格为1.5元。假定当前股票价格为19元,无风险利率为年利率10%。则具有相同执行价格和期限的美式看跌期权的上限是( )元,下限是( )元。( )
某股票目前价格为40元,假设该股票1个月后的价格要么是42元,要么是38元。连续复利无风险年利率为8%。请问1个月期的协议价格等于39元的欧式看涨期权价格等于( )元。( )