上交所的50ETF期权由于受到红利保护,因此分红对期权价格没有影响。
无收益欧式看涨期权的价格上限是看涨期权价格。
无收益的欧式看跌期权上限是执行价格X。
无收益的美式看涨期权提前行权是不明智的,如果期权已涨到高位,继续持有可能导致回报下降 ,此时最佳的选择是卖出期权而非提前行权。
B-S定价模型可以为所有期权进行定价。
在任意长度的时间间隔T-t中,标准布朗运动的标准差具有可加性,总是等于时间长度。
标准布朗运动是普通布朗运动的一个特例。
如果连续复利年利率为5%,10000元现值在5年后的终值是( )。( )
某笔存款的连续复利年利率为15%,但实际上利息是每季度支付一次,20000元存款每季度能拿到( )元利息。
每月计一次复利的年利率为12%,则与之等价的连续复利年利率是( )。
期货市场的特殊交易制度是 ( ) 和 (每日盯市结算制度 ) 。
期货合约到期交割方式主要有 ( ) 和 ( ) 。
期货头寸的结清主要有 ( ) 和 ( ) 两种方式。
沪深300股指期货到期采用 ( ) 交割。
运用远期期货进行套期保值是指投资者由于在现货市场已有一定的( ),因此用远期期货的相反头寸对冲已有风险的风险管理行为。